Automatischer Handelssystemgenerator

Zorro Features Seit den 1990er Jahren können private Händler das Internet nutzen, um auf die Finanzmärkte zuzugreifen. Mehrere Handelsplattformen - die beliebteste ist MetaTrader48482 (MT4) - bieten automatisierte Handelsfunktionen. Aber sie sind vor allem für den manuellen Handel konzipiert und unterstützen keine Forschung, Entwicklung und ernsthafte Prüfung algorithmischer Strategien (siehe Handelsplattform-Vergleich). Folglich sind private Händler in der Regel nicht mit automatisierten Handel gelungen. Und diejenigen, die normalerweise nicht verwenden Handelsplattformen, aber meist selbst geschriebene Software. Zorro ist die erste freie Plattform für Forschung, Erforschung, Entwicklung, Test und Ausführung algorithmischer Strategien für den Handel von Aktien, Forex, Indizes, ETFs und anderen Finanzinstrumenten auf einem ernsthaften Niveau. Es kann entweder als Stand-alone-System mit Direct Broker-Verbindung oder als Anhang an eine Handelsplattform (wie MetaTrader 4) ausführen, die zum Abrufen von Preisangebote und Senden von Befehlen an den Broker verwendet wird. Die Konvertierung einer Handelsidee in ein automatisiertes Handelssystem, Testen und Trading ist mit Zorro viel einfacher und schneller als mit herkömmlichen Plattformen. Heres eine kleine Video-Kurs über die Entwicklung eines einfachen täglichen Handelssystem: lite-C, einfache Skriptsprache mit C-Syntax. Extrem einfach: Strategien erfordern nur wenige Zeilen Skript. True Machine Code Compiler für schnelle Backtests: 8 x schneller als MQL4, 100 x schneller als Python, 400 x schneller als R. String, Datei und Vektormatrix-Funktionsbibliothek. Ereignisgetrieben: Sofortige Reaktion auf Preis-Ticks. Keine Grenzen: Voller Zugriff auf die Windows-API und externe DLLs. R-Brücke: Fügen Sie R-Funktionen im Handel, Training und Backtest ein. Sytax Hervorhebung Script-Editor mit Befehls-Hilfe-Fenster. Script-Code kann leicht von oder auf andere Plattformen umgewandelt werden. Einzelschrittmodus zum Debuggen von Handelsstrategien. Lite-C Strategie Programmierung Kurs enthalten. Indikatoren Traditionell: AC, ADO, ADX, ADXR, Alligator, AO, APO, Aroon, AroonOsc, ATR, ATRS, avgprice, Bollinger Bands, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO, Koralle, Chaikin Volatilität, Kronleuchter Stop Center of Gravity MA, Donchian Kanal, DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Fractal HighLow, Heiken Ashi, HighestHigh, Hull MA, Ichimoku, IBS, Keltner Channel lineare Regression, LowestLow, MAMA, MACD, MedPrice, MidPoint, midprice, - DI, - DM, Mom, MA Variable Periode, NATR, PPO, ROC, RSI, SAR, Siroc, SMA, SMOM, StdDev, Stochastic, StochRSI, T3, TEMA, Trima, Trix, truerange, TSF, TSI, TypPrice Ultimate Oszillator, Varianz, Volatilität, WCLPrice, WilliamsR, WMA, Zero-Lag MA, ZigZag. Advanced: Arnaud Legoux Moving Average, Automatic Gain Control, Bandpass-Filter, Währungs Kraft, Beta-Wert, Butterworth-Filter, decycle, Dominant Periode, Dominant Phase, Ehlers Universal-Oszillator, Fisher-Transformation, Fisher Inverse, fraktale Dimension, Gauss-Filter, Hochpassfilter, Hilbert-Transformation, Hurst-Exponent, Kaufman Adaptiver MA, Laguerre-Filter, Tiefpassfilter, Medianfilter, MESA-Adaptiver Bewegungsdurchschnitt, Marktmessindex, Moment 1..4, Normalisierungsfilter, Mustererkennung, Pearsons-Korrelation, Polyfit, Polynom, Relative Vigor-Index , Roofing Filter, Shannon Verstärkung, Spearman Korrelation, Spektralanalyse. Vordefinierte Muster: 2 Krähen, 3 Schwarze Krähen, 3 Innen, 3 Liniensträhne, 3 Äußeres, 3 Sterne im Süden, 3 Weiße Soldaten, Verlassenes Baby, Advance Block, Gürtel Halten, Breakaway, Closing Marubozu, Dschungeldecke, Doji, Doji - Stern, Dragonfly Doji, Engulfing, Abend Doji - Stern, Abendstern, UpDown Gap, Grabstein Doji, Hammer, Hängematte, Harami, Harami Kreuz, Hochwelle, Hikkake, Hikkake Geändert, Krähen, Kragen, Inverted Hammer, Treten nach Länge, Ladder Bottom, Langbeinige Doji, Lange Reihe, Marubozu, Passende Niedrige, Mattenhaube, Morgen Doji Star, Morgenstern, Auf Hals, Piercing, Rikscha-Mann, RiseFall 3 Methoden , Trennlinien, Sternschnuppe, Kurze Linie, Spinnende Oberseite, Standbild, Stab Sandwich, Takuri, Tasuki-Gap, Schieben, Tri-Star, Unique 3 Rivers, Upside Gap, UpDown Gap 3-Methode. Beliebige benutzerdefinierte Balken: Range, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Quellcode der meisten Indikatoren enthalten. Einfache Schnittstelle, um eigene Indikatoren hinzuzufügen. Data Mining amp Machine Learning Kurvenmustererkennung mit Freacutechet-Algorithmus. Kurvenanalyse mit Filterbank und Hilberttransformation. Korrelation und Autokorrelation Analyse. Fuzzy-Logik für Peak Valley, Crossover und Pattern-Erkennung. Algorithmengenerator mit multivarater logistischer Regression (Perceptron). Algorithmusgenerator mit beschnittenem Entscheidungsbaum. Algorithmengenerator für Preisaktionen mit Mustern von bis zu 20 Variablen. Generierte Handelsalgorithmen können in C-Code auf andere Plattformen exportiert werden. Maschinelles Lernsystem, das beliebige R-Trainings - und Vorhersagefunktionen verwendet. Download-Funktion für historische Kurse aus verschiedenen Quellen. Analyse und Optimierung Multi-Asset, Multi-Zeitrahmen, Multi-Algorithmus Portfolio-Analyse. Hohe Testgeschwindigkeit: bis zu 100 x schneller als MetaTrader48482. Single-run und schrittweise Backtests. Precise Broker Simulation unter Berücksichtigung von Gebühren, Marge, Verbreitung, Swap, Rutschen. Out-of-Sample-Test mit mehreren Daten-Split-Methoden. Verankerte und rollierende Walk Forward Analyse (WFA). Verwendet mehrere CPU-Kerne für das Parametertraining und das maschinelle Lernen. Bootstrap Monte Carlo Analyse mit randomisierten Preis-und Equity-Kurven. Berechnung der Sharpe Ratio, AR, CAGR, R2. Benutzerdefiniertes Optimierungsziel. Separate Parameteroptimierung für Portfolio-Komponenten. Robustheitskonsistenzanalyse durch Oversampling. Einstellbare Zeitverschiebungen für futterunabhängige Preisdaten. Detrending auf Preis, Signal oder Handel Ebene. Sinus-, Rechteck - und Rauschgeneratoren für Algorithmetests. Optimale Kapitalallokationsfaktorberechnung mit MVO - und OptimalF-Algorithmen. Saisonanalyse mit Tages-, Wochen-, Monats - oder Jahresprofilen. Tick-Modus für Präzision, Bar-Modus für Geschwindigkeit. Automatische Preisentwicklung herunterladen und aktualisieren. CSV-Daten, Bilanzkurve und Handelsliste importexport zur Leistungsanalyse. Währungs - und tickbasierte Kursdaten für die wichtigsten Währungen und Indizes enthalten. Detailliertes Leistungsblatt mit Portfolioanalyse. Bar-, Linien-, Punkt - oder Bandkarte für Indikatoren oder benutzerdefinierte Funktionen. Statistiktabellen für Preis-, Gewinn-, Saison - und Parameterprofile. Profit - und MAE-Verteilungsdiagrammen. Zeilen - und Symbolzeichnungsfunktionen. Detaillierte Handelsstatistik exportiert in Tabellenkalkulationsprogramme. Benutzerdefinierte Datenexport in. csv-Datendateien. Simulation amp Trading Engine Mehrere Asset-Typen (Aktien, Forex, Futures, CFDs, ETFs, binäre Optionen) Tausende von Brokern (IB8482, FXCM8482, Oanda8482.), Direkt oder über MT4-Brücke. Identische Software für Test und Handel garantiert reproduzierbare Ergebnisse. Individuell angepasste Strategiesteuerungsfelder mit benutzerdefinierten Schaltflächen und Eingabefeldern. Native Portfolio-Unterstützung mit mehreren Assets, Algorithmen und Zeitrahmen. Symbolzuordnung und brokerabhängige Parameter. Zeitrahmen von 100 Millisekunden bis 1 Monat. Tick-präzise Handelseintragsabwicklung mit benutzerdefinierten Ausführungsalgorithmen. Einstiegsgrenze, Stopverlust, Gewinnziel, Gewinnsperre, Nachlauf, zeitgesteuerter Ausstieg. Virtuelles Hedging: Gleichzeitige lange und kurze virtuelle Positionen. Vollständige NFA - und FIFO-Konformität für US-basierte Konten. Geldverwaltung mit OptimalF Positionskalibrierung. Echtzeit-Handels-Simulation (Phantom-Trades) für den Equity-Kurvenhandel. Echtzeit-Parametrierung mit anpassbaren Schiebereglern. Echtzeitparameter-Optimierung ohne Unterbrechung des Handelsprozesses. Handelseintragszeit mit Millisekundenauflösung einstellbar. Open API-Schnittstelle für die einfache Implementierung jeder Broker-API (Source-Code enthalten). Open API-Schnittstelle für den Anschluss an externe Signaldienste. Fernsteuerung von externen Programmen durch das Senden von Tastendrücken und Tastenklicks. Befehlszeilenparameter zum Starten von Zorro aus externen Programmen. Keine High-End-Hardware erforderlich läuft auf jedem alten PC oder billiges Notebook. Automatische Wiederanmeldung und nahtloser Neustart bei Internet - oder PC-Ausfällen. Mindestanforderungen: Win XP, Vista, Win 7, 8 oder 10, 1 GB RAM, Internetzugang. Läuft auf Cloud-Servern (VPS) mit Windows Server 2003..2012. Maßgeschneiderte Versionen Offenes Konzept: Alle Dateiformate und Schnittstellenstrukturen werden dokumentiert. Neue Funktionen können einfach über Benutzer-Plugins hinzugefügt werden. Kundenspezifische Handelskontrollfelder. Maßgeschneiderte Zorro-Ausführungen auf Anfrage erhältlich. Zorro Quellcode Lizenzen auf Anfrage erhältlich. Inklusive Z-Strategien Ready-to-run-Autotrading-Strategien enthalten: Z1: Trendfolgesystem mit Spektralanalyse. Z2: Mittleres Umkehrsystem mit Fisher-Transformation. Z3: Preis-Cluster-basiertes Handelssystem. Z7: Preisbasiertes System mit maschinellem Lernalgorithmus. Z8: Langfristiges Handelssystem durch Portfolio-Optimierung. Z12: Anticorrelationsbasiertes Trendcountertrend-System. Keine Geheimnisse - Algorithmen im Tutorial erklärt. Niedrige Kapitalanforderung (ab 500). Finanzhandel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein, um diese Software für den automatisierten Handel zu nutzen. Dont invest Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Zorro News Zorro Version 1.50 wurde veröffentlicht und steht auf der Download-Seite zur Verfügung. Diese Version enthält Marktvolumen - und Tickfrequenz-Datenströme, einen Währungsstärkenindikator, eine Füllmodus-Simulation, Backtest von Live-Handelssitzungen und viele weitere neue Features. Die komplette Funktionsliste finden Sie auf der Whats New Seite. Eine Vergleichstabelle von Zorro vs. TradeStation8482 vs. Metatrader8482 finden Sie auf der FAQ-Seite. Erstellen eines Trading-Systems in Trading System Lab Trading System Lab wird automatisch generieren Trading Systems auf jedem Markt in wenigen Minuten mit einem sehr fortgeschrittenen Computerprogramm bekannt als Ein AIMGP (Automatische Induktion von Maschinencode mit genetischer Programmierung). Erstellung eines Handelssystems im Trading System Lab erfolgt in 3 einfachen Schritten. Zunächst wird ein einfacher Präprozessor ausgeführt, der automatisch die notwendigen Daten aus dem Markt extrahiert und vorbehandelt, mit denen Sie arbeiten möchten. TSL akzeptiert CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, kostenlose Internetdaten, ASCII-, TXT-, CSV-, CompuTrac-, DowJones-, FutureSource-, TeleChart2000v3-, TechTools-, XML-, Binär - und Internet-Streaming-Daten. Zweitens wird der Trading System Generator (GP) für mehrere Minuten oder mehr laufen, um ein neues Handelssystem zu entwickeln. Sie können Ihre eigenen Daten, Muster, Indikatoren, Intermarket-Beziehungen oder fundamentale Daten innerhalb der TSL verwenden. Drittens ist das entwickelte Trading System formatiert, um neue Trading System Signale von TradeStation oder vielen anderen Handelsplattformen zu produzieren. TSL wird automatisch schreiben Sie eine einfache Sprache, Java, Assembler, C-Code, C-Code und WealthLab Script Language. Das Handelssystem kann dann manuell gehandelt, über einen Broker gehandelt oder automatisch gehandelt werden. Sie können das Handelssystem selbst erstellen, oder wir können es für Sie tun. Dann können Sie oder Ihr Broker das System entweder manuell oder automatisch handeln. Trading System Labs Genetic Programm enthält mehrere Features, die die Möglichkeit der Kurvenanpassung zu reduzieren, oder die Herstellung eines Trading-System, das nicht weiter in die Zukunft durchzuführen. Erstens, die entwickelten Trading-Systeme haben ihre Größe auf die niedrigstmögliche Größe durch so genannte Parsimony Pressure, Zeichnung aus dem Konzept der minimalen Beschreibung Länge geschnitten. Somit ist das resultierende Handelssystem so einfach wie möglich und es wird allgemein angenommen, dass je einfacher das Handelssystem ist, desto besser wird es in die Zukunft durchführen. Zweitens wird die Zufälligkeit in den evolutionären Prozess eingeführt, wodurch die Möglichkeit reduziert wird, Lösungen zu finden, die lokal, aber nicht global optimal sind. Zufälligkeit wird nicht nur über die Kombinationen des in den entwickelten Handelssystemen verwendeten genetischen Materials, sondern auch über Parsimony Pressure, Mutation, Crossover und andere übergeordnete GP-Parameter eingeführt. Out of Sample-Tests werden durchgeführt, während das Training mit statistischen Informationen durchgeführt wird, die sowohl im Test - als auch im Out-of-Sample-Handelssystemtest angezeigt werden. Ausführungsprotokolle werden dem Benutzer für Trainings-, Validierungs - und Out of Sample-Daten präsentiert. Gut verhalten Aus der Sample Performance kann ein Hinweis sein, dass das Trading System mit robusten Eigenschaften entwickelt. Eine wesentliche Verschlechterung der automatischen Probenentnahme im Vergleich zu den Stichprobenprüfung kann bedeuten, dass die Schaffung eines robusten Handelssystems im Zweifel ist oder dass das Terminal oder das Eingabeset möglicherweise geändert werden muss. Schließlich wird das Terminal-Set sorgfältig ausgewählt, um die Auswahl des anfänglichen genetischen Materials nicht auf eine bestimmte Markt-Bias oder - Stimmung zu beschränken. TSL startet nicht mit einem vordefinierten Handelssystem. In der Tat wird zunächst nur das Eingabeset und eine Auswahl von Markteintrittsmodi oder - modi für die automatische Eintrittssuche und - zuordnung angelegt. Ein Muster - oder Indikatorverhalten, das als bullische Situation betrachtet werden kann, kann innerhalb des GP verwendet, verworfen oder invertiert werden. Keinem Muster oder Indikator ist eine bestimmte Marktbewegungsvorspannung vorab zugewiesen. Dies ist eine radikale Abkehr von der manuell generierten Trading-System-Entwicklung. Ein Handelssystem ist ein logischer Satz von Anweisungen, die dem Händler sagen, wann man einen bestimmten Markt kaufen oder verkaufen kann. Diese Anweisungen erfordern selten einen Eingriff eines Händlers. Handelssysteme können manuell gehandelt werden, indem man Handelsanweisungen auf einem Computerbildschirm beobachtet oder gehandelt werden kann, indem dem Computer erlaubt wird, Trades automatisch in den Markt einzutragen. Beide Methoden sind heute weit verbreitet. Es gibt mehr professionelle Geldmanager, die sich als systematische oder mechanische Händler als diejenigen, die sich als discretionary, und die Leistung der Systematische Geld-Manager ist in der Regel überlegen, dass der diskretionäre Geld-Manager. Studien haben gezeigt, dass Handelskonten in der Regel häufiger Geld verlieren, wenn der Kunde nicht mit einem Handelssystem. Der deutliche Anstieg der Handelssysteme in den vergangenen zehn Jahren zeigt sich insbesondere in den Rohstoff-Brokerfirmen, doch Aktien - und Anleihenmarkt-Brokerfirmen werden zunehmend von den Vorteilen durch den Einsatz von Trading Systems erkannt und einige haben damit begonnen, Trading Systems anzubieten Einzelhandelskunden. Die meisten Investmentfonds-Manager sind bereits mit anspruchsvollen Computer-Algorithmen, um ihre Entscheidungen zu treffen, was heiße Lager zu holen oder was Sektor Rotation ist für. Computer und Algorithmen haben sich zu Mainstream-Investitionen entwickelt, und wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, da jüngere, computergesteuerte Anleger weiterhin erlauben, dass Teile ihres Geldes von Trading Systems verwaltet werden, um das Risiko zu senken und die Rendite zu erhöhen. Die riesigen Verluste, die von Anlegern, die an Aktien und Investmentfonds beteiligt waren, teilnahmen, während der Aktienmarkt in den vergangenen Jahren geschmolzen war, fördern diese Entwicklung in Richtung eines disziplinierten und logischeren Ansatzes für Aktieninvestitionen. Der durchschnittliche Investor erkennt, dass er oder sie derzeit ermöglicht viele Aspekte ihres Lebens und das Leben ihrer Lieben zu halten oder kontrolliert werden von Computern wie die Autos und Flugzeuge, die wir für den Transport, die medizinische Diagnosegeräte verwenden wir für die Gesundheitsversorgung, Die Heizungs - und Kühlregler, die wir für die Temperaturregelung verwenden, die Netze, die wir für internetbasierte Informationen nutzen, auch die Spiele, die wir für die Unterhaltung spielen. Warum dann einige Einzelhandels-Investoren glauben, dass sie von der Hüfte in ihren Entscheidungen, was Aktien oder Investmentfonds zu kaufen oder zu verkaufen und zu erwarten, um Geld zu verdienen Endlich ist der durchschnittliche Investor hat vorsichtig zu den Rat und Informationen von skrupellosen Brokern weitergegeben , Buchhalter, Corporate Principals und Finanzberater. In den vergangenen 20 Jahren haben Mathematiker und Softwareentwickler Indikatoren und Muster auf Lager - und Rohstoffmärkten durchsucht, die nach Informationen suchen, die auf die Richtung des Marktes hinweisen. Diese Informationen können verwendet werden, um die Leistung von Handelssystemen zu verbessern. Im Allgemeinen ist diese Entdeckung Prozess durch eine Kombination aus Versuch und Irrtum und anspruchsvoller Data Mining erreicht. Typischerweise dauert der Entwickler Wochen oder Monate der Anzahl Knirschen, um ein potentielles Handelssystem zu erzeugen. Viele Male dieses Trading System wird nicht gut funktionieren, wenn tatsächlich in der Zukunft aufgrund der sogenannten Kurvenanpassung verwendet. Im Laufe der Jahre gab es viele Trading Systems (und Trading-System-Entwicklungsunternehmen), die gekommen und gegangen, wie ihre Systeme im Live-Handel gescheitert sind. Die Entwicklung von Trading-Systemen, die weiterhin in die Zukunft führen, ist schwierig, aber nicht unmöglich zu bewerkstelligen, obwohl kein ethischer Entwickler oder Geldmanager eine unbedingte Garantie dafür geben wird, dass jedes Trading System oder auch irgendwelche Aktien, Anleihen oder Investmentfonds fortbestehen werden Um Gewinne in die Zukunft für immer zu produzieren. Was hat Wochen oder Monate für die Trading-System-Entwickler zu produzieren in der Vergangenheit kann nun in wenigen Minuten durch den Einsatz von Trading System Lab produziert werden. Trading System Lab ist eine Plattform für die automatische Generierung von Handelssystemen und Handelsindikatoren. TSL nutzt eine Hochgeschwindigkeits-Genetic Programming Engine und wird Trading-Systeme mit einer Geschwindigkeit von über 16 Millionen System-Bars pro Sekunde basierend auf 56 Eingaben produzieren. Man beachte, daß nur wenige Eingaben tatsächlich verwendet werden oder notwendig sind, was zu allgemein einfach entwickelten Strategiestrukturen führt. Mit etwa 40.000 bis 200.000 Systemen, die für eine Konvergenz benötigt werden, kann die Zeit bis zur Konvergenz für jeden Datensatz angenähert werden. Beachten Sie, dass wir nicht einfach eine brutale Kraftoptimierung bestehender Indikatoren durchführen, die nach optimalen Parametern suchen, aus denen in einem bereits strukturierten Trading System zu verwenden ist. Der Handelssystem-Generator beginnt an einem Nullpunkt-Ursprung, der keine Annahmen über die Bewegung des Marktes in der Zukunft macht, und entwickelt dann Handelssysteme zu einer sehr hohen Rate, die auf dem Markt vorhandene Informationen kombiniert und neue Filter, Funktionen, Bedingungen und Beziehungen formuliert Schreitet zu einem gentechnisch veränderten Handelssystem voran. Das Ergebnis ist, dass ein ausgezeichnetes Handelssystem in wenigen Minuten auf 20-30 Jahren der täglichen Marktdaten auf nahezu jedem Markt erzeugt werden kann. In den letzten Jahren gab es mehrere Ansätze für Trading System Optimierung, die den weniger leistungsfähigen genetischen Algorithmus beschäftigen. Genetische Programme (GPs) sind überlegene genetische Algorithmen (GAs) aus mehreren Gründen. Zuerst konvergieren GPs auf einer Lösung mit einer exponentiellen Rate (sehr schnell und schneller), während genetische Algorithmen mit einer linearen Rate konvergieren (viel langsamer und nicht immer schneller). Zweitens generieren die Hausärzte tatsächlich den Handelssystem-Maschinencode, der das genetische Material (Indikatoren, Muster, Zwischenmarktdaten) auf einzigartige Weise kombiniert. Diese einzigartigen Kombinationen sind möglicherweise nicht intuitiv offensichtlich und erfordern keine anfänglichen Definitionen durch den Systementwickler. Die einzigartigen mathematischen Beziehungen können neue Indikatoren oder Varianten der technischen Analyse werden, die noch nicht entwickelt oder entdeckt wurden. GAs, auf der anderen Seite, einfach für optimale Lösungen suchen, wie sie über die Parameter-Bereich sie nicht entdecken neue mathematische Beziehungen und nicht schreiben ihre eigenen Handelssystem-Code. GPs erstellen Trading-System-Code von verschiedenen Längen, mit variabler Länge Genome, wird die Länge des Handelssystems durch die so genannte nicht-homologe Crossover ändern und wird vollständig verwerfen ein Indikator oder Muster, das nicht zur Effizienz des Handelssystems beitragen. GAs verwenden nur Befehlsblöcke mit fester Grße, wobei nur homologe Crossover verwendet werden und keine variable Länge des Handelssystemcodes erzeugt werden, noch werden sie einen ineffizienten Indikator oder ein Muster so leicht wie ein GP verwerfen. Schließlich sind genetische Programme ein neuer Fortschritt auf dem Gebiet des maschinellen Lernens, während genetische Algorithmen vor 30 Jahren entdeckt wurden. Genetische Programme umfassen alle Hauptfunktionen der Genetischen Algorithmen Crossover, Reproduktion, Mutation und Fitness, aber GPs umfassen viel schnellere und robuste Funktionen, so dass GPs die beste Wahl für die Herstellung von Trading Systems. Der GP in TSLs Trading System Generator ist der schnellste GP derzeit verfügbar und ist nicht in einer anderen Finanzmarkt-Software in der Welt verfügbar. Die genetische Programmierung Algorithmus, Trading Simulator und Fitness-Motoren innerhalb TSL verwendet über 8 Jahre zu produzieren. Trading System Lab ist das Ergebnis von Jahren harter Arbeit von einem Team von Ingenieuren, Wissenschaftlern, Programmierern und Händlern, und wir glauben, stellt die modernste Technologie heute für den Handel der Märkte. Die Vor-und Nachteile der automatisierten Handelssysteme Händler und Investoren können Präzise Eingabe. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird Leser vorstellen und erklären einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten der automatisierten Handelssysteme. (Für das zugehörige Lesen, siehe Die Macht der Programm-Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme, algorithmischen Handel bezeichnet. Automatisierte Handels - oder Systemhandel erlauben es den Händlern, spezifische Regeln für Handels - und Exits festzulegen, die, sobald sie programmiert sind, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handelsein - und - ausgangsregeln können auf einfachen Bedingungen, wie einem gleitenden Durchschnittsübergang, basieren. Oder können komplizierte Strategien sein, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers erfordern. Automatisierte Handelssysteme erfordern typischerweise die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsvermittler verknüpft ist. Und alle spezifischen Regeln müssen in dieser Plattform-proprietären Sprache geschrieben werden. Die Plattform TradeStation nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform dagegen die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die drei Trades während einer Trading-Sitzung ausgelöst hat. Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Kontrakts mit einer automatisierten Strategie. Manche Handelsplattformen haben Strategie-Assistenten, die es Anwendern erlauben, aus einer Liste allgemein verfügbarer technischer Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Nutzer könnte zum Beispiel festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt bei einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments überschreitet. Benutzer können auch die Art der Bestellung (zB Markt oder Limit) eingeben und wenn der Handel ausgelöst wird (zB am Ende der Leiste oder in der nächsten Leiste geöffnet) oder die Standard-Eingänge der Plattform verwenden. Viele Händler jedoch wählen ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren und Strategien zu programmieren oder arbeiten eng mit einem Programmierer, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Flexibilität und die Ergebnisse können mehr belohnen. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird.) Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden technischer Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien.) Sobald die Regeln festgelegt sind, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufschancen basierend auf dem Handel zu finden Strategiespezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Trade eingegeben wird, Aufträge für Schutz Stop Verluste. Nachlaufende Stopps und Gewinnziele automatisch generiert. In schnelllebigen Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem geringen Verlust und einem katastrophalen Verlust für den Fall darstellen, in dem sich der Handel gegen den Händler bewegt. Vorteile von automatisierten Trading-Systemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen auf mit einem Computer überwachen die Märkte für Handelschancen und führen die Trades, einschließlich: Minimize Emotions. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem Emotionen in Schach gehalten werden, haben Händler normalerweise eine einfachere Zeit, an dem Plan festzuhalten. Da die Handelsaufträge automatisch ausgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler den Handel nicht zögern oder in Frage stellen. Neben der Unterstützung von Händlern, die Angst, den Auslöser zu ziehen, können automatisierte Handel bändigen diejenigen, die geeignet sind, zu übertreiben Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit. Fähigkeit zum Backtest. Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Durchführbarkeit der Idee zu bestimmen. Beim Entwerfen eines Systems für automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Raum für Interpretation (der Computer kann nicht erraten, dass es genau gesagt werden muss, was zu tun ist). Trader können diese präzisen Regeln anwenden und sie auf historischen Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältiges Backtesting ermöglicht es Tradern, eine Trading-Idee auszuwerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die der durchschnittliche Betrag, den ein Trader erwarten kann, pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten einige Tipps für diesen Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien neu zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln etabliert sind und die Handelsausführung automatisch erfolgt, wird Disziplin auch in volatilen Märkten bewahrt. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor dem Verlust eines Verlustes, oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Automatisiertes Trading hilft sicherzustellen, dass Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau gefolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilot-Fehler minimiert, und eine Bestellung zum Kauf von 100 Aktien wird nicht falsch eingegeben werden als Kauf von 1.000 Aktien zu verkaufen. Erzielen Sie Konsistenz. Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Handel zu planen. Selbst wenn ein Handelsplan das Potenzial hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jegliche Erwartung, die das System hätte. Es gibt keinen solchen Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisierend sein, so dass ein Trader, der zwei oder drei verlieren Trades in einer Reihe könnte entscheiden, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Händler bereits jede Erwartung des Systems zerstört. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es Tradern, Konsistenz durch den Handel des Plans zu erreichen. (Es ist unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für weitere, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnbringenden Handelsplans.) Verbesserte Order Entry Speed. Da Computer sofort auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Erste-oder aus einem Handel ein paar Sekunden früher kann einen großen Unterschied in den Handel Ergebnis zu machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, einschließlich Schutzstopp-Verluste und Gewinnziele. Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, dass ein Trade das Gewinnziel erreicht oder vor einem Stop-Loss-Level vorbeifährt, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potenzial, Risiken über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlustpositionen zu schaffen. Was unglaublich anspruchsvoll für einen Menschen zu erreichen ist, wird effizient von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden ausgeführt. Der Computer ist in der Lage, für Trading-Chancen über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten von automatisierten Handelssystemen Automatisierte Handelssysteme haben viele Vorteile, aber es gibt einige Abstriche und Realties, denen die Händler bewusst sein sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter automatisierten Trading macht es einfach: die Software einrichten, die Regeln programmieren und beobachten, wie sie handeln. In Wirklichkeit jedoch ist das automatisierte Trading eine anspruchsvolle Handelsmethode, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform konnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet, dass, wenn eine Internetverbindung verloren geht, eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades, die durch die Strategie und die Auftragseingangsplattform Komponente, die sie in echte Trades macht erzeugt. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve bei der Verwendung von automatisierten Handelssystemen erwarten, und es ist allgemein eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachung. Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und den Tag zu verlassen, benötigen automatisierte Handelssysteme eine Überwachung. Dies liegt daran, das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze, und System-Macken. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Über-Optimierung. Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, Händler, die Backtesting-Techniken verwenden können Systeme, die auf Papier großartig aussehen und führen schrecklich in einem Live-Markt. Über-Optimierung bezieht sich auf übermäßige Kurvenanpassung, die einen Handelsplan erzeugt, der im realen Handel unzuverlässig ist. Es ist z. B. möglich, eine Strategie zu optimieren, um außergewöhnliche Ergebnisse auf den historischen Daten, auf denen sie getestet wurde, zu erzielen. Händler gehen manchmal falsch davon aus, dass ein Handelsplan nahe 100 profitable Geschäfte haben sollte oder nie einen Drawdown erleben sollte, um ein tragfähiger Plan zu sein. Als solche können die Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen.) Weitere Informationen finden Sie unter Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung von Correlation.) Serverbasierte Automatisierung Händler haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen serverbasierten Handel auszuführen Plattform wie Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Möglichkeit, vorhandene Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Gegen eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem alle Trades mit allen auf ihrem Server befindlichen Aufträgen scannen, ausführen und überwachen, was zu einer schnelleren und zuverlässigeren Auftragserfassung führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, sollten automatisierte Handelssysteme nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführte Handel. Mechanische Störungen können auftreten, und als solche erfordern diese Systeme eine Überwachung. Serverbasierte Plattformen können eine Lösung für Händler bieten, die das Risiko von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Lesung finden Sie Day Trading-Strategien für Anfänger.)